Meny Lukk

VIX

VIX volatilitetsindeks trading

Fryktindeksen, CBOE Volatility Index, eller bare VIX er en volatilitetsindeks som viser markedets forventninger for volatilitet i markedet de neste 30 dagene.

VIX volatilitetsindeks cboe volatility index s&p 500 index trading hedging

VIX volatilitetsindeks

Volatilitet kan beregnes på to måter. Den første metoden går ut på å finne median, varians og til slutt standardavvik for et sett med historisk kursdata. Ved å bruke denne metoden kan vi finne historisk varianse. Den andre metoden går ut på å utlede verdien av volatilitet fra opsjoner. Et verktøy som kan brukes til dette er Black-Scholes modellen. Vi vil da få implisert volatilitet.

  • Anbefalt nettmegler
  • 2000+ aksjer fra hele verden
  • 16 børser
  • Ingen kurtasje - lav spread
  • Gratis realtidskurser
  • Eget aksjeforum
  • Godkjent av Finanstilsynet

Din egenkapital er utsatt for risiko. Andre kostnader kan komme i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Det er denne metoden VIX benytter. Her beregnes implisitt volatilitet for S&P500 indeksen ved å utlede volatiliteten fra standard SPX opsjoner som utløper den tredje fredagen i måneden og ukentlige opsjoner om utløper de andre fredagene. Det er kun opsjonene som utløper mellom 23 og 37 dager som benyttes.

VIX har en sterk negativ korrelasjon med S&P500 indeksen. Det betyr at når indeksen faller vil volatilitetsindeksen stige kraftig i verdi. (Se chartet over). Verdier under 20 regnes som et uttrykk for at markdet er stabilt, verdier over 30 tolkes derimot som at man har et utrolig marked.

CBOE Volatility Index kan trades. Som regel er VIX ETF den enkleste måten å gjøre dette på. ETFen kan brukes som eget instrument for å få avkastning i et fallende og urolig marked, eller som sikring mot kursfall for en portefølje.

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: