William F. Sharpe står bak Sharpe ratio som gir deg risikojustert avkastning fra investeringer.
Sharpe ratio
Sharpe ratioen er nyttig for å kunne se avkastningen eller Return on Investment justert for risiko. Den viser hvor mye gjennomsnittlig meravkastning du har fått i forhold til risikojustert rente delt på volatilitet eller risiko.
Den risikojusterte avkastningen er bedre jo høyere Sharpe ratioen er.
For å beregne risikojustert avkastning må du vite gjennomsnittlig avkastning fra investeringen og standardavvik. I tillegg må du også vite den risikofrie renten. Formelen du bruker er som følger:
- Sharpe Ratio = Rp – Rf / Op
Rp = porteføljens avkastning
Rf = risikofri rente
Op = standardavvik for porteføljens avkastning i perioden risikojustert avkastning beregnes for
| Kurtasjefri aksjehandel på 16 børser - invester i mer enn 2000 aksjer uten kurtasje | ||
 |
| |
| Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees | ||
Lær mer om strategi
Praktisk bruk av Sharpe ratio
Sharpe ratioen viser en investerings historiske avkastning justert for risiko. Dette blir i mange tilfeller sett på som forventet avkastning fra investeringen. Her er det viktig å huske på at historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning.
Normalt kan den risikojusterte avkastningen bedres ved å investere i flere ulike produkter som ikke korrelerer. Det samme vil som regel skje dersom du diversifiserer porteføljen.
Ved å finne den risikojusterte avkastningen kan du også avgjøre om en investerings avkastning kommer fra smarte investeringsbeslutninger eller høy risiko.