Normalfordeling og standardavvik av M. W. Toews – Eget verk, based (in concept) on figure by Jeremy Kemp, on 2005-02-09, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1903871
Standardavviket måler spredningen av verdier i et datasett eller en stokastisk variabels verdi. Francis Galton introduserte standardavviket på slutten av 1860-tallet.
Standardavvik
Standardavviket gir verdienes gjennomsnittlige avstand fra gjennomsnittet. Det er definert som kvadratroten av variansen. Innenfor teknisk analyse og investering brukes standardavviket til Bollinger Bands hvor det nedre og øvre bånd er to standardavvik fra det 21-dagers glidende gjennomsnitt, i VIX indeksen for å finne historisk varians, og i Sharpe Ratio som viser en porteføljes risikojusterte avkastning.
Standardavviket beregnes kvadratroten av varians ved å finne hvert datapunkts avvik fra gjennomsnittet. Det betyr at dersom standardavviket er høyt er det stor avstand i datasettet, mens et lavt standardavvik betyr at det er liten avstand i datasettet. Sagt på finansspråk har en volatil aksje et høyt standardavvik, mens det er lavt for en stabil aksje.
| Kurtasjefri aksjehandel på 16 børser - invester i mer enn 2000 aksjer uten kurtasje | ||
 |
| |
| Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees | ||
Formel for standardavvik
- xi = datapunktet i’s verdi i datasettet
- x̄ = datasettets gjennomsnitt
- n = antall datapunkter i datasettet
Beregning av standardavviket
- Finn gjennomsnittet av datasettet ved å legge sammen verdien til alle datapunkter og del på antall datapunkter i datasettet.
- Variansen til datapunkter finnes ved å trekke gjennomsnittet fra verdien til det enkelte datapunkt. Finn kvadratroten til hvert resultat og legg disse sammen. Del svaret på antall datapunkter i datasettet minus 1.
- Resultatet brukes til å finne standardavviket.