Meny Lukk

Beta hedging

Beta hedging tradingstrategi portefølje teori

Beta måler systemisk risiko eller volatilitet. Strategien bet hedging går ut på å sette sammen en portefølje med en beta på 1.

Beta hedging

Beta er systemisk risiko sammenlignet med usystematisk risiko, eller markedsrisikoen. Markedet har en beta verdi på 1, og en aksje som har større bevegelser enn markedet har en beta over 1, mens en aksje som beveger seg mindre enn markedet har en beta under 1. En aksje som beveger seg motsatt i forhold til markedet vil ha en negativ beta.

Beta hedging er en tradingstrategi som går ut på å kjøpe aksjer med motsvarende beta verdi slik at porteføljens totale beta blir 1. Kjøper du for eksempel høy beta aksjer med 2 i verdi vil disse svinge det dobbelte av markedet. Altså vil de stige eller falle 2 % dersom markedet stiger eller faller 1 %.

Lær mer om tradingstrategier

Praktisk bruk av beta hedging i trading

Tradingstrategien beta hedging kan først og fremst brukes til å balansere risikoen i porteføljen dersom du har aksjer med høy beta verdi. Aksjer med høy beta kan gi god avkastning når markedet stiger. Samtidig kan de også gi store tap når markedet faller. Ved å justere porteføljens beta kan du få en avkastning som samsvarer i større grad med markedet. Å kjøpe lav beta aksjer kan gjøre at fallet i porteføljeverdien blir mindre når markedet faller, og ved å kjøpe aksjer med negativ beta kan du få en god beskyttelse mot kursfall siden disse vil bevege seg motsatt av markedet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

5 + fifteen =

Vis knapper
Skjul knapper