Tekniske trender er definert ved at de har tre bunner på enten høyere eller lavere nivå, og to topper på høyere eller lavere nivå. Dette gir rom for mye subjektive tolkninger. En regresjonstrend er derimot basert på ren matematikk.
Linær regresjon
På Wikipedia er linjær regresjon forklart som “den lineære funksjonen hvis kurve/graf passer best med innsamlede data, som inneholder en eller annen statistisk feilkilde også kalt residual. Lineær regresjon brukes ofte for å lage prognoser”.
Linjær regresjonsanalyse ser på to ulike variabler og deres forhold til hverandre. Når det gjelder aksjehandel, investering og trading snakker vi her om variablene kurs og tid.
For å vurdere et datasett er det vanlig å bruke en normalfordeling eller Bell kurve metoden. Dette er en grafisk fremstilling av datasettet, og som regel vil mesteparten av datapunktene være plassert rundt det midterste punktet, som igjen er gjennomsnittet. Etter hvert som tiden går vil nye datapunkter legges til, og dette gjør at datapunktene på venstresiden eller høyresiden kan få en overvekt.
Når vi har funnet gjennomsnittet kan vi finne standardavvik. Ofte vil standardavviket dekke 34 % av datapunktene på hver siden av gjennomsnittet.
Regresjonstrend
Vi kan se på kursutviklingen i et chart som et datasett. Denne dataen kan vi fremstille i en grafisk kurve på samme måte som Bell kurven. På den ene siden av gjennomsnittet vil vi ha data hvor aksjen er overkjøpt, mens dataen på den andre siden er for punktene den er oversolgt på.
I chartet for MPC Caontainer Ships aksjen kan vi se at aksjen er inne i en regresjonstrend. Det røde feltet viser hvor aksjen er oversolgt, mens det blå feltet viser hvor den er overkjøpt. For dette chartet har vi brukt TradingView teknisk analyse verktøy som automatisk finner regresjonstrender. Det eneste du trenger å gjøre er å merke perioden du vil analysere.
| Kurtasjefri aksjehandel på 16 børser - invester i mer enn 2000 aksjer uten kurtasje | ||
 |
| |
| Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees | ||
Lær mer om tekniske trender
Praktisk bruk av regresjonstrend i trading
En viktig fordel med regresjonstrender er at de har et matematisk fundament. Det er altså ikke rom for å justere disse trendene slik at de passer chartet. Vanlige tekniske trender som tegnes inn ved hjelp av bunner og topper er subjektivt fundert, og dermed kan disse være veldig unøyaktige.
Å bruke regresjonstrender i trading kan gjøres ved å kjøpe aksjer som er inne i en regresjonstrend når de er oversolgte. Når aksjen beveger seg inn i overkjøpt område kan de selges. Aksjene kan også holdes over lengre tid, frem til for eksempel vi har fått et etablert brudd ned av trendgulvet.